下面是小编精心整理的潜在因素模型在商业银行信用风险分析中的应用，本文共9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1：潜在因素模型在商业银行信用风险分析中的应用
潜在因素模型在商业银行信用风险分析中的应用
在评估商业银行整体信用风险时,债务人的信息一般不会传递到风险管理部门,导致在缺少违约数据时传统方法的分析十分复杂甚至难以进行.基于贝叶斯方法的潜在因素模型可以有效解决无法获得特定债务人信用质量的.问题,并能够在宏观经济环境变动时准确评估违约风险强度变化,从而避免低估风险.利用MCMC模拟方法对商业银行数据的实证分析表明,潜在因素模型不仅推断方法及模拟途径简洁清晰,估计结果更加精确,而且在贝叶斯框架下具有较强的灵活性,适合在不同的数据约束条件下应用,便于国内风险分析人员采用.
作 者：丁东洋 周丽莉 DING Dong-yang ZHOU Li-li 作者单位：丁东洋,DING Dong-yang(南昌大学公共管理学院,江西,南昌,330031;天津财经大学,统计系,天津,300222)周丽莉,ZHOU Li-li(南昌大学经管学院,江西,南昌,330031;西南财经大学,统计学院,四川,成都,610074)
刊 名：统计与信息论坛 CSSCI英文刊名：STATISTICS & INFORMATION FORUM 年，卷(期)： 24(8) 分类号：O212 关键词：信用风险 贝叶斯方法 潜在因素模型 MCMC模拟篇2：我国商业银行信用风险研究分析
商业银行是我国金融系统的重要组成部分，在我国的经济发展中起着不可或缺的作用。商业银行所面临风险中信用风险是最主要的风险，也是最复杂的风险。 详细内容请看下文我国商业银行信用风险研究分析。
因此进行信用风险研究，提高我国商业银行信用风险管理水平，是我国商业银行要解决的重要课题。近几年来虽然随着经济发展，银行存款绝对额呈上升趋势，但增长率却是逐年下滑。其原因在于银行经营活动中存在信用风险，导致银行客户在存款时瞻前顾后，银行存款率下降。
商业银行信用风险成因分析
商业银行的信用风险关系到国家经济秩序的稳定和金融安全，在世界银行对全球银行危机的研究中表明，导致银行破产的最常见的原因就是信用风险。只有认清商业银行信用风险的成因，才能从源头上有效防范信用风险的发生。笔者在此将信用风险成因总结为以下几点：
1.1信息不对称
在信息化时代，现代市场经济越来越依靠信息交流带动资金和商品的流动。银行及企业或个人首先需要进行信息交流，然后进行银行业务。但在实际过程中，双方在获取信息方面会存在差异，这种差异被叫做信息不对称。那么掌握信息多一点的一方可能会利用信息优势欺骗另一方，导致另一方决策失误，利益受损。在银行信贷关系中，借款企业通常对借款项目风险与收益状况占有信息，那么他们就有可能利用信息优势和信用缺失欺诈银行。相对而言，银行处于信息劣势一方，无法获取足够多的信息，增加了信用风险。关于信息对称与否与贷款难易二者之间的对应关系问题，贺力平认为银行信用风险大小与信息不对称程度成正向相关。
1.2银行内部缺乏有效的监督制约
我国商业银行信用风险管理的组织机构尚不健全，近年来随着金融业经营的发展，金融犯罪也越来越频繁，手段更加诡秘，出现了如虚假个人消费、恶意透支、关联企业骗贷、票据欺诈、大量非法洗钱等新的金融犯罪形式，但它们都有一个共同的现象，即银行工作人员工作懈怠，不坚持岗位规章制度，不能及时发现经营和管理中存在的违规和重大风险问题，即使发现也不能及时向上级反映，更有甚者，发现也不向上级反映。之所以会有这种现象，就是因为银行内部监督制约机制有问题，缺乏强有力的监督机制，给银行造成更大损失。
1.3银行员工综合素质不高
信用风险管理是一项复杂的系统工作，需要专门的技术和管理经验，成立由具有信用风险知识和技能的专业人员组成信用风险管理小组是十分必要的。个别领导政策水平偏低、对市场把握不准以及对银行业务片面追求量的扩张而忽视质的提高，造成决策失误;或业务操作人员基本功不扎实，工作有疏漏或质量不高;或员工法律观念淡薄，在局部或个人利益驱使下违规经营。
1.4政府扶持地方企业
有的地方政府为了当地的发展，他们扶持当地知名企业，并出面替企业向银行贷款，在贷款之前，政府也没有完全了解企业的经营情况和效益情况，在获得贷款之后，政府也不再管企业是否归还银行贷款，是否有能力归还贷款，最后政府也不从中协调双方还贷事务进展。企业的效益较差的话，直接增大了银行的信用风险，这直接给银行带来了负面影响。
篇3：现代信用风险计量模型分析论文
现代信用风险计量模型分析论文例文
1.KMV模型(或EDF模型)
该模型是由KMV公司于1995年开发的违约预测模型,以估算借款企业的预期违约概率（EDF）而见长.其经济思想是:越企业的资产价值超出负债价值则企业有动力偿还债务；否则，企业将会违约。该模型认为违约过程是内生的过程，即违约概率是公司资本结构、资产回报波动性和当前资产价值的函数。它利用股票的市场数据和默顿的期权定价理论，估计企业资产的当前市值和波动率，然后由公司负债计算出公司的违约点。并计算借款人的违约距离，最后根据企业的违约距离与预期违约率EDF之间的对应关系计算出该企业的预期违约率。
该模型是个动态模型，利用实时变化的上市公司的股票价格计算公司的预期违约率，在国外已经得到了广泛地比较有效的应用。但该模型不适用于非上市公司，所以这限制了骑在发展中国家新兴股票市场的应用。并且该模型假定利率不变，这限制了其在长期贷款或利率敏感性信用工具上的运用。另外该模型假定资本结构静态不变以及资产收益正态分布都可能与实际情况不符。
KMV模型在我国银行信用风险的管理中应用条件还相当地不成熟。因为该模型需要大量的上市公司数据。虽然其在理论上比较完善，但在我国现行的市场体制下，市场的有效性问题和如何确定市场上大量非流通股的价值问题成为应用该模型的主要障碍；并且我国上市公司披露的信息质量不高，股价指数和经济增长相背离，这都促成了该模型在我国应用的局限性。
2.Creditmetrics模型
该模型是由J.P.Morgan在开发的，也得到国外众多金融机构的广泛应用。该模型通过运用在险价值（VAR）对贷款和私募债券等非交易资产进行股价和风险计算，衡量投资组合的风险暴露程度，认为信用风险是由债务人的信用状况决定，将借款人的`信用评级、评级转移矩阵、违约贷款的回收率、债券市场上的信用风险价差纳入一个同意的框架并计算出贷款的市场价值和波动性，得出个别贷款或贷款组合的VAR值。
该模型即可应用于信用风险的计量，还可应用于市场风险和操作风险的计量，并用统一的计量口径表达。该模型率先提出资产组合信用风险的度量框架，是多状态模型，能更精确地计量信用风险的变化和损失值并且能看出各信用工具在整个组合的信用风险中的作用，为投资者的科学决策提供量化依据。但该模型假定无风险利率是不变的，未反映出市场风险和潜在的经济环境变化。
不管怎样，该模型将VAR方法应用于信用风险度量有利于商业银行准确合理地衡量准备金和银行经济资本水平。但该模型严格依赖于由评级公司提供的信用评级及国家和行业长期的历史数据，然而我国商业银行在现阶段不论是信用评级还是数据库建设都处于起步阶段。因此，在目前状况下，该模型应用于我国的信用风险管理的实际操作性不强。
3.CreditPortfolioView模型
该模型是Wilson(1987,)发展的一个风险模型，是从宏观经济环境的角度来分析借款人的信用等级变迁，并建立麦肯锡模型。与其他模型相比，该模型中决定违约概率的不是资产价格、经验参数和随机模拟结果，而是GDP增长率、失业率、长期利率水平、汇率、政府支出及总储蓄率等宏观经济变量。该模型认为迁移概率在不同类型的借款人和不同商业周期之间是不稳定的，并且一些宏观变量服从二阶自相关，迁移概率在商业周期期间变动较大，在衰退期间变动比在扩张期间更大。该模型还根据以上多种宏观因素，对不同等级的违约和转移概率的联系条件分布进行模拟。其与宏观经济联系紧密。当经济状况恶化时，降级和违约增加；而当经济好转时，降级和违约减少。
该模型将宏观因素纳入其中并且对风险暴露采取盯市法，适用于不同国家和行业。但是该模型的局限性在于取得每个行业的违约数据较困难并且未考虑微观经济因素，特别是企业个体特征等。
就在我国的应用而言，该模型考虑了宏观经济因素对信用等级转移的影响然而宏观经济因素的个数及各因素的经济含义及她们与信用级别转移的具体函数关系都难以确定和检验，所以该模型在我国应用前景不大。
4.CreditRisk＋模型
该模型是由瑞士银行金融产品开发部在开发的信用风险管理系统。它是采用保险业中广泛应用的统计学模型来推导债券及其组合的价值分布。该模型认为违约率的不确定性和违约损失的不确定性都很显著，应按风险暴露大小将贷款组合划分成若干频段，以降低不精确的程度，并将各频段的损失分布加总，可得到贷款组合的损失分布。
该模型假定单比债券或贷款的违约前景服从于泊松分布，不同期间违约事件彼此独立。其计算出的结果是封闭性的，不采用模拟技术并且该模型集中于违约风险需要估计的变量很少，对于每个组合只需要知道违约概率和风险投资。但该模型忽略信用等级的变化只取决于远期利率并且没有考虑市场风险和信贷期限的变动，也不能处理非线性金融产品，如期权和外汇掉期，影响了模型的应用范围。
就我国而言，该模型中仅当借款人在一个固定的期限之前违约时才被认定为损失发生，而由市场价值变动而引起的损失不计入其中，这种对损失的定义与我国传统的妆面价值核算更一致。更重要的是它与我国现行的银行贷款五级分类标准和银行会计制度有很多相似之处，对我国商业银行的信用风险度量有重要的指导意义。但其设定每一笔贷款都是独立的在我国基本是不可能的，而它们又是该模型的基本输入因子。
通过以上的分析，可以看出现代信用风险计量模型在我国的应用存在不可忽视的局限性。我国商业银行在信用风险管理方面与国际上还存在不小的差距。不管怎样，我们必须努力创造条件，在借鉴国外先进经验的同时建立符合自身实际情况的信用风险管理模型，这将关乎到我国商业银行未来的生存和发展。
篇4：Excel在环境因素分析中的应用
Excel在环境因素分析中的应用
全面、系统地进行环境因素的`识别与评价是组织建立和实施环境管理体系的良好开端.本文结合某企业职工食堂的环境因素分析,介绍Excel在环境因素辨识、评价中的应用.
作 者：宋冰雪 作者单位：首都经济贸易大学 刊 名：中国ISO14000认证 英文刊名：CHINA ISO14000 CTRFIFIEATION 年，卷(期)： “”(4) 分类号：F4 关键词：环境因素 Excel篇5：投资控制模型在技术进步分析中的应用
投资控制模型在技术进步分析中的应用
经济增长与技术进步的关系历来是国内外学者关心的热门问题.本文研究了经济增长与技术进步的关系,总结了技术进步的'测算方法,提出了一个基于投资控制模型的测算技术进步的方法.
作 者：李红 白婷 LI Hong BAI Ting 作者单位：山西财经大学,管理科学与工程学院,山西,太原,030006 刊 名：数学的实践与认识 ISTIC PKU英文刊名：MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY 年，卷(期)： 37(6) 分类号：O1 关键词：投资控制模型 技术进步篇6：浅析语境因素分析在听力测试中的应用
论文关键词:语境 听力测试 言语意义
论文摘要:语境是语言学中一个非常重要的概念,在语言的习得和运用中有着十分重要的作用。本文通过具体实例,分析如何在听力测试中,应用语境理论来寻找符合试题设计者意图的言语意义,以期在一定程度上帮助应试者克服听力测试中的困难。
1 引言
“听”是一种输入性的言语活动,是一个积极的接受信息并且对信息进行处理的过程。第二语言习得理论告诉我们,语言习得的最基本的条件就是语言输入。如果没有语言的输入,语言习得就无从谈起。因此“听”对于学生的语言习得是非常重要的。然而,在我国,由于缺乏良好的语言环境,一般学习者得到的听觉输入相对于视觉输入来说要少得多,所以听力成为了中国学习者学习英语的一个“瓶颈”。对于如何提高英语学习者听力理解能力方面,国内一些学者研究和探讨了语境因素的重要性。换言之,在具体的听力过程中,如何根据已知的信息去创设语境对提高听力理解有着不可忽视的作用。
2 语境理论
在语言学领域,人们认为,语境是由英国人类学家马林诺夫斯基(B.Malinowsiki)在1923年提出来的。他区分出两类语境:“文化语境”(context of culture),即说话者生活于其中的社会文化;“情景语境”(context of situation),即言语行为发生时的具体情景。他说,语言基本上直根于说该语言的民族的文化、社会生活和习俗,不参照这些广泛的语境便难以正确理解语言。[1]英国伦敦学派的代表人物(Firth)接受了马林诺夫斯基的观点,他将语境的内部关系主要描写为:参与者的有关特征,包括参与者的言语活动和参与者的非言语活动;有关的事物;言语活动的影响。[2]何自然在《语用学概论》中指出“语言的理解是人类认知的一个重要组成部分,是一个复杂的认知过程。这种复杂性展现在言语受制于交际场合和社会文化因素,也表现在说话人的话语组织依赖于听话人在特定交际环境中的语境假设能力及理解能力。”[3]可见,语境是话语理解的前提,对话语理解起着决定作用。语境包括言语语境和非言语语境。
3 言语语境
言语语境指言语交际过程中某个言语单位在表达某种特定交流价值时所依赖的上下文。上下文语境是由具体的话语组成的,话语的表达形式和内容是明确的。在上下文语境中言语接受者只要具备有相应的语言知识,就可以感知话语产生的具体意义。换言之,上下文也是语言知识很重要的方面,它构成了语境的一个因素。[4]
例(1)Mother:What are you doing?
Son:I’m watching TV.
Mother:It’s nine o’clock.
Son:Oh.
“It’s nine o’clock.”一般是“What time is it?”的回答语,没有任何感情色彩和深层意义。在这对话中,如何理解母亲的“It’s nine o’clock.”这句话的内涵呢?从母亲与儿子的一问一答可创设出一个语境:九点了,母亲看到儿子还在看电视便提醒他应该做功课或上床睡觉了,先是明知故问,旁敲侧击以示提醒,但儿子没有任何反应,于是母亲加重语气说“It’s nine o’clock!”,强调时间已晚,不能再看了。语境赋予这句话以感情意义,在对话中起到了提醒、催促的作用。
4 非言语语境
非言语语境包括情景语境,即是交际的时间、地点、话题等;背景语境,指文化规约、会话规则等。
4.1情景语境
时间和地点是语境的客观因素中语言交际活动的起码要素。发生在不同时间和地点的言语活动是各不相同的,人们交际的方式和用语也是不一样的。例题如下:
例(2)M:Good morning. What can I do for you?
W:I’d like to have the emergency brake fixed. The car rolled when I parked on the hill.
Q:What does the conversation most probably take place?
A) At a gas station B) In a park
C) In an emergency room D) At a garage
本题是对语境中的场景进行判断,根据应试者对西方文化的认识和了解,一听到“What can I do for you?”就可得知这是一个服务与被服务的语境。再从对话中的“have the emergency brake fixed”,可以判断对话发生的地点应该是修车间D。
4.2背景语境
特定的文化社会背景是语境必须重点考虑的一个因素。正是由于存在着这样的跨文化的差异,言语活动才构成了今天的千差万别。[5]语言本质上就是一种社会、文化行为。社会文化背景的差异会直接反映到语言中来,对语言的内容与形式产生一定的作用。在理解话语时应注意文化背景制约,只有了解说话者所处的社会背景和文化生活习惯,才能准确把握依附在字词表面意义上的文化内涵。请看以下例题:
例(3)W:Can you speak German?
M:Oh, no. It’s all Greek to me.
“It’s Greek to me”出自莎士比亚。据说他只懂一点拉丁文,而对希腊文全然不懂。这里“Greek”是“foreign, difficult and mysterious stuff”的意思,而不是“希腊语”之意。所以大多数应试者由于对这一文化知识的缺乏,而导致在听力理解过程中的误解。
例(4)A:How about going there by boat?
B:Sorry, I’m a bad sailor.
这个对话看似很简单,一问一答,意思简洁明了,但如果听者把对话中的“bad sailor”理解为“坏水手”,则会影响对整个对话的理解。实际上,该词组的正确含义应该是“容易晕船的人”。可见,缺乏背景知识,无法创建背景语境同样会成为听力理解的拦路虎。
5 解决听力测试中语境缺损的一些策略
5.1提高应试者的跨文化知识
听力理解是听者所听内容与文化知识相互作用的结果,较好的听力理解有赖于听者对主题、背景知识的了解程度。[6]要提高英语听力能力,就必须多涉猎一些西方的文化知识,包括政治、经济、文化等领域,从而了解英语民族的人文地理、风土人情等,以增强对跨文化知识的敏感度。在听力教学中,教师可以一方面有计划地介绍东西方文化的差异、英美国家文化背景,另一方面可以鼓励学生博览群书,用心去了解、掌握、积累多方面的背景知识,以增加对所听材料的熟悉度,进而更准确地理解所听内容。
5.2利用选择项进行语境预测
听力测试多是围绕语境诸要素提问,以此来检验应试者是否听懂了一段短文,而提供的选择项正好蕴涵着与短文相关的语境。因此,在日常教学中,教师应指引应试者善于利用卷面提供的文字材料和答案选项发现一些背景信息,缩小谈话者的话题、预测待听材料的内容、揣摩试题的意图、设想可能会提到的问题,这样对搞清所听内容的类型和结构甚至主题很有帮助。如果某题的选择项是时间、地点、人物或数字,应试者在听录音时就可以有的放矢地注意这些具体的细节,从而快速而准确的做出选择。
5.3重视语音、语调所包含的情感意义
语音语调变化所表达的情感意义的变化,对于应试者来说往往是最易被忽视的,但理解起来又是最困难的地方,因为情感意义不象“概念意义”那样明确,而是隐含在语音语调中,但它的变化又与交际内容密切相关。相同的词句,所用的语音语调不同,表达的内涵也不同。在听力测试中,语音、语调是应试者判断说话人态度的重要依据,根据原文在朗读时所用的不同的语音、语调来推断说话人怀疑、否定、不耐烦或赞赏、肯定等不同的态度,从而选出与听力原文一致的正确答案。所以,对情感意义的把握实际是基于对已展开的交际内容更深层次的理解,把握语音语调所传达的情感意义,无疑有助于从整体上提高应试者的听力水平。
6 结语
有语言的存在,就必然有语境的伴随。无论是听力测试还是直接的言语交流,语境因素对听力测试的影响都是显而易见的。很多听力测试者之所以无法提高其自身的听力理解能力,其根本原因就在于收听过程中不善于发现语境因素,不善于将自己的已知信息和新信息联系起来。因此,要想从根本上提高自身的听力理解能力,学习者就必须逐步培养准确捕捉相关语言环境信息的能力,注意语境因素在听力理解中的作用,并有意识的了解和掌握一些西方国家的文化知识,从而消除由文化差异造成的文化障碍。只要学习者具备相关的背景知识和语言信息,无论碰到怎样复杂的情况,也可以产生相应的语境因素,从而达到顺利提高听力水平的要求。
参考文献:
[1]Jef Verschueren. “Understanding Pragmatics” [M]. Edward Arnold limited, :104.
[2]Slephen C. Levinson. “Pragmatics” [M]. Cambridge University Press, 1983:47.
[3]何自然.语用学概论[M].长沙:湖南教育出版社,1988.
[4]何自然.当代语用学[M].北京:外语教学与研究出版社,:114.
[5]程绍驹.浅谈语境的特征和应用[J].四川理工学院学报(社会科学版),(1):97.
[6]余兰.论影响大学英语听力教学效果的原因及对策[J].四川师范大学学报(社会科学版)增刊,2007:284.
篇7：微观模拟模型及其在社会经济政策分析中的应用
微观模拟模型及其在社会经济政策分析中的应用
微观模拟模型是一种新型的'政策分析工具,在西方发达国家的政策分析中取得显著成绩.总结微观模拟模型的基本理论,并结合TRIM3、STINMOD、EUROMOD、SPSD/M四个主要模型介绍了微观模拟模型在国外的发展和应用情况.针对我国目前进行的各项改革,特别是医疗卫生领域改革,探讨了微观模型在我国发展和应用前景.
作 者：马修强 熊林平张罗漫 孟虹 作者单位：第二军医大学卫生统计学教研室,上海,20043 刊 名：科学技术与工程 ISTIC英文刊名：SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING 年，卷(期)： 3(4) 分类号：F234.9 关键词：微观模拟模型 社会经济 政策分析篇8：极限鞅在一类控制模型稳定性分析中的应用
极限鞅在一类控制模型稳定性分析中的应用
在探讨了拟终鞅指标、控制模型依条件期望稳定概念的基础上,研究了拟终鞅与鞅的一种本质联系;又利用极限鞅理论给出了一种特殊的'控制模型的稳定性分析.
作 者：张亚欢 孔繁亮 ZHANG Ya-huan KONG Fan-liang 作者单位：哈尔滨理工大学,应用科学学院,哈尔滨,150080 刊 名：哈尔滨商业大学学报(自然科学版) ISTIC英文刊名：JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF COMMERCE(NATURAL SCIENCES EDITION) 年，卷(期)： 25(2) 分类号：O211.6 关键词：极限鞅 拟终鞅 迭代学习控制篇9：基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究
基于Logit模型与GA算法的商业银行信用风险评估模型研究
摘要：针对控制银行信用风险的传统的`统计模型与新兴的人工智能模型的缺陷,创新性的把这两钟类型的模型优点进行结合,建立了全新的基于Logit-GA算法的银行信用风险评估模型.并使用我国商业银行的现有数据进行实证研究,研究结果表明,该模型相比较现有其它评估模型可以得出较优的结果.作 者：陈之远 孟蕾 作者单位：南京财经大学金融学院,江苏南京,210046 期 刊：大众商务(下半月) Journal：POPULAR BUSINESS 年，卷(期)：2010, (7) 分类号：X820.4 关键词：信用风险 遗传算法 编码 复制
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